معرفی متغیرهای مجازی به عنوان مجموعههای فازی در رگرسیون های ساختاری

هدف اصلی از این رساله ارائه روشی مناسب برای اندازه گیری دقیقتر آثار متغیرهای کیفی و شکست های ساختاری در قالب مجموعه های فازی بر معادلات رگرسیونی اقتصادی است. به عبارتی، هدف اساسی این رساله ارائه روشی توانمند جهت مدلسازی درونزای متغیرهای کیفی و شکست های ساختاری با نگرش فازی و با توجه به ویژگی پایایی و ناپایایی سری زمانی معادله رگرسیونی است. همانطور که از ادبیات اقتصادسنجی می دانیم، اغلب برای کمی سازی متغیرهای کیفی و شکستهای ساختاری در معادلات رگرسیونی، از کددهی برونزای دودوای (0 و 1) استفاده می شود. این امر در صورتی که سری متغیر وابسته رگرسیون پایا باشد، موجب بروز خطای تصریح در مدلسازی رگرسیون می گردد. لذا اهمیت این پژوهش از آنجا ناشی می شود که جایگزینی متغیرهای مجازی نامنعطف با متغیرهای فازی و سایر متغیرهای منعطف بررسی شوند. در این رساله، ابتدا با بررسی مطالعات انجام شده مستقیم و غیرمستقیم، به مطالعه مبانی نظری مجموعه های فازی، روش های تعیین درجات و توابع عضویت فازی، ادبیات تغییرات ساختاری و مدلهای معادل پرداختیم. در ادامه دو روش نوین جهت استخراج درجات عضویت فازی، پیشنهاد نمودیم. سپس اقدام به برآورد مدلهای پیشنهادی این پژوهش و مدلهای معادل با داده های واقعی اقتصاد ایران، داده های خارجی و شبیه سازی شده نمودیم. ما نتایج برآورد و پیش بینی این مدلها را مقایسه نموده و بدین نتیجه رسیدیم که مدلسازی های پیشنهادی این پژوهش دارای بهترین برازش نسبت به مدلهای معادل هستند. نتایج اصلی این پژوهش نشان می دهند که اول؛ متغیرهای مجازی دودوای را باید همانند یک مجموعه فازی در نظر گرفت. دوم این که؛ استفاده از متغیرهای مجازی که به طور برونزا و قضاوتی کددهی می شوند و یا متغیرهایی که به ویژگی پایایی و ناپایایی متغیر وابسته توجه نمی کنند، موجب خطای تصریح مدلهای اقتصادسنجی می شوند. بنابراین مدلسازی متغیرهای مجازی باید درونزا بوده و ویژگی پایایی سری زمانی را در نظر بگیرد. سوم این که؛ اگر چه استفاده از مدلهای فازی و ناخطی دارای نتایج بهتر و دقیقتری نسبت به مدلهای با متغیر مجازی کلاسیک هستند، لیکن لزوماً روش های برآورد ناخطی (نظیر حداقل مربعات ناخطی و حداکثر راستنمایی) بهتر از روشهای خطی (نظیر حداقل مربعات معمولی) نیستند.